Facebook |  ВКонтакте | Город Алматы 
Выберите город
А
  • Актау
  • Актобе
  • Алматы
  • Аральск
  • Аркалык
  • Астана
  • Атбасар
  • Атырау
Б
  • Байконыр
Ж
  • Жезказган
  • Житикара
З
  • Зыряновск
К
  • Капчагай
  • Караганда
  • Кокшетау
  • Костанай
  • Кызылорда
Л
  • Лисаковск
П
  • Павлодар
  • Петропавловск
Р
  • Риддер
С
  • Семей
Т
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Темиртау
  • Туркестан
У
  • Урал
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Ф
  • Форт Шевченко
Ч
  • Чимбулак
Ш
  • Шымкент
Щ
  • Щучинск
Э
  • Экибастуз

Довольно резервов

Дата: 24 января 2011 в 03:10

Уровень резервирования в банковском секторе практически соответствует принимаемым рисками. При этом, рентабельность кредитных организаций начала восстанавливаться, возвращая финансовому сектору инвестиционную привлекательность. Такие выводы содержатся в исследовании «Карта рисков банковского рынка», представленном «Эксперт РА».

Рост кредитной активности и прибыльности, стабилизация уровня проблемных ссуд и непрофильных активов, оживление рынка межбанковского кредитования произошли на фоне стабилизации макроэкономической ситуации в стране и восстановления инвестиционной активности в ряде отраслей экономики. Что радует: в итоге снизился общий уровень рисков на банковском рынке. Однако, до сих пор банковской системе угрожает концентрация крупных кредитных рисков. И вот почему.

Рост

Для банковского рынка конец третьего квартала 2010 года оказался переломным. Он ознаменовался долгожданным оживлением после стагнации первого полугодия. Так, по оценкам «Эксперт РА», за 9 месяцев 2010 года объем российского банковского рынка вырос на 7,8%, или на 2,3 трлн. рублей, против 5% за весь 2009 года. Причем за третий квартал активы банковского сектора увеличились на 4,3% (против 3,4% за первое полугодие). Прирост активов отрасли с начала 2010 года по декабрь достиг 11%.

В 2011 году аналитики прогнозируют, что темп прироста превысит 20%. «Все предпосылки для этого есть – стабилизация макроэкономической ситуации, восстановление инвестиционной активности во многих отраслях экономики, — поясняет Станислав Волков, руководитель отдела рейтингов кредитных институтов «Эксперт РА». — Хотя ужесточение подходов Центробанка к резервам по непрофильным активам и растущая волатильность обменного курса будут сдерживать рост банковского сектора».

Рентабельность

В последнее время часто слышим, как банкиры жалуются на упавшую доходность. Так вот, аналитики агентства подсчитали, что рентабельность стала восстанавливается. За 9 месяцев 2010 года совокупная прибыль банковского сектора достигла 359,6 млрд. рублей против 205,1 млрд. рублей на начало года. За период с октября 2009 года по октябрь 2010 года рентабельность капитала составила 11,7% (для сравнения: за 2009 года — только 4,9%). Расчетный прогноз по итогам года таков, что банки заработали порядка 500 млрд. рублей. Чистая процентная маржа, по оценкам «Эксперт РА», за 2010 года сопоставима с показателями 2009 года.

Некоторую роль, конечно, сыграло то, что банки принялись массово снижать ставки по депозитам. Но это не главный фактор. «Показать хорошую рентабельность банкам удалось благодаря восстановлению резервов, — рассказывает Станислав Волков. — Многие кредиты были погашены, многие ссуды, по которым заемщики смогли показать хорошее финансовое положение и качество обслуживания долга, были переведены в более высокую категорию качества, что позволило банкам снизить чистое дорезервирование и показать хорошую прибыль».

Резервы

По оценкам «Эксперт РА», к зиме 2010 года практически завершился процесс формирования адекватных резервов на возможные потери. На конец прошлого года коэффициент резервирования был равен 9,1%, а доля проблемных и безнадежных ссуд 9,6% (см. таблицу 1). При этом, многие банки пользовались временными послаблениями, предусмотренными Положением ЦБ № 2156-У, поэтому доля ссуд 4-5 категорий фактически была занижена. Однако, по состоянию на 1 октября 2010 доля таких кредитов упала, а уровень резервов вырос и стал превышать долю просрочки 4-5 категорий (9,4% и 9,2% соответственно). То есть сложившийся уровень резервирования практически соответствует так сказать «суровой реальности». При этом, по оценкам агентства, снижается риск массового досоздания резервов в целом по банковскому сектору.

Таблица 1. Политика резервирования

Источник: «Эксперт РА» по данным ЦБ РФ

Потери

Несмотря на рост совокупной прибыли, число убыточных банков в системе довольно велико. На 01.07.10 было зафиксировано 159 убыточных банков, на 01.10.10 – 147 из 1030 кредитных организаций. А рентабельность капитала ниже 2% (в годовом выражении) по-прежнему рассматривается как негативный фактор.

По словам Михаила Сухова, директора департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Центробанка, количество банков, не соответствующих требованиям для участия в системе страхования вкладов (ССВ), в третьем квартале увеличилось с 85 до 89, а если отнять лицензию Межпромбанка, то до 88. «В основном не соблюдаются требования по доходности», — пояснял он причину. Отметим также, что на начало 2010 года таких «нарушителей» было всего 49.

Напомним, что летом послабления по капиталу будут отменены. По мнению Станислава Волкова, повышение минимального капитала затронет небольшие кредитные организации, а их будущее в значительной степени определяется желанием акционеров развивать банковский бизнес. «Восстановление рентабельности банковского бизнеса будет для акционеров этих банков дополнительным стимулом к вливанию необходимых средств в капитал банка», — подчеркнул он.

Риски

«Эксперт РА» предупреждает, что стабильности банковской системы по-прежнему угрожает рост концентрации крупных кредитных рисков и обязательств, в том числе, со связанными сторонами (см. таблица 2). Проще говоря, до сих пор в банковском секторе отчетливо прослеживаются организации, кредитующие преимущественно аффилированные структуры либо ряд основных клиентов.

В посткризисный период ужесточится борьба за качественных заемщиков, и именно банки с низкой диверсификацией бизнеса имеют больше шансов потерять устойчивость из-за ухода любого клиента. При этом, усиливается давление регулятора на институты, кредитующие связанные стороны без обеспечения или формирующие неадекватные резервы по таким ссудам. Вслед за ЦБ, к таким фактам привлечено внимание и рейтинговых агентств.

Между тем, благодаря снижению рисков в банковском секторе и экономике в целом, в ближайшие полгода возможны повышения рейтингов у отдельных групп банков. В частности, возможно повышение рейтингов банков, работающих в «рознице», что обеспечивает им хорошую диверсификацию активов и пассивов. Также может повезти с рейтингом кредитным корпоративным банкам с хорошим уровнем обеспечения и адекватной политикой резервирования. А вот в группе риска – кредитные организации с высокой концентрацией активов и пассивов в сочетании с недостаточным уровнем достаточности капитала и обеспеченности ссуд.

Таблица 2. Концентрация кредитных рисков

Источник: «Эксперт РА» по данным ЦБ РФ

По сообщению сайта Банкир.ру